English, Article, Journal or magazine article edition: El modelo CCAPM y el consumo de bienes duraderos: una primera aproximación para el mercado de valores español Elena Márquez de la Cruz

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • El modelo CCAPM y el consumo de bienes duraderos: una primera aproximación para el mercado de valores español
Author
  • Elena Márquez de la Cruz
Physical Description
  • preprint
Notes
  • El modelo de valoración de activos basado en consumo (CCAPM) ha sido objeto de diversos estudios empíricos para distintas economías, dando lugar al denominado enigma de la prima de riesgo que surge como consecuencia de la incapacidad del modelo para explicar las primas de riesgo observadas salvo que se consideren valores implausibles de los parámetros de preferencias de los agentes. En este trabajo deseamos analizar si el tipo de datos de consumo empleados en el contraste del modelo puede explicar los resultados anteriormente mencionados. Utilizando datos del mercado de valores español, analizaremos si la inclusión del consumo de bienes duraderos puede ayudar a mejorar los resultados empíricos del modelo CCAPM.
  • RePEc:ucm:doctra:04-03
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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