English, Article, Journal or magazine article edition: Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano José Eduardo Gómez-Gomzález; Inés paola Orozco Hinojosa

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • Un Modelo de Alerta Temprana para el Sistema Financiero Colombiano
Author
  • José Eduardo Gómez-Gomzález
  • Inés paola Orozco Hinojosa
Physical Description
  • preprint
Notes
  • En este trabajo se presenta un modelo estadístico de alerta temprana, que utiliza modelos de duración para evaluar el estado corriente y pronosticar el estado futuro de la salud financiera de los bancos en Colombia. En el artículo se discuten las ventajas que tiene utilizar modelos de duración como modelos estadísticos de alerta temprana frente a los más comúnmente utilizados modelos de respuesta binaria. Se argumenta que el modelo aquí presentado, que estudia la probabilidad de deterioro de los créditos a partir la salud financiera de las contrapartes de los bancos, puede ser un buen complemento a un modelo de alerta temprana que estudie directamente la probabilidad de quiebra de las entidades financieras. La capacidad de pronóstico dentro de muestra del modelo es buena, y podría pensarse que la capacidad de pronóstico fuera de muestra también es buena, ya que la muestra de créditos comerciales utilizada en las estimaciones es bastante representativa.
  • Modelos estadísticos de alerta temprana, modelos de duración, intensidades de transición. Classification JEL: C12; C41; E44; G01; G21.
  • RePEc:bdr:borrec:565
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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