English, Article, Journal or magazine article edition: Estimation de la PTF en présence de points aberrants et de points leviers : examen de l'ensemble de données KLEMS Macdonald, Ryan

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • Estimation de la PTF en présence de points aberrants et de points leviers : examen de l'ensemble de données KLEMS
Author
  • Macdonald, Ryan
Physical Description
  • preprint
Notes
  • Le présent document porte sur l'effet des observations atypiques présentes dans la base de données KLEMS (capital, travail, énergie, matières et services) et propose une méthode pour le contrer. Le niveau de désagrégation, la construction des données et les chocs économiques peuvent se traduire par des observations atypiques susceptibles d'influer sur les estimations et sur l'inférence si des précautions ne sont pas prises. Les prétests couramment utilisés, tels que les tests DFA (Dickey-Fuller amélioré) et KPSS (Kwaitkowski, Phillips, Schmidt et Shin), doivent être appliqués avec prudence dans ce contexte parce qu'ils sont sensibles aux points de données inhabituels. En outre, les méthodes les plus connues qui sont employées pour établir des estimations statistiques, comme la méthode des moindres carrés ordinaires, peuvent ne pas fonctionner correctement en présence d'observations atypiques. Afin de pallier ce problème, le document illustre une méthode robuste d'estimation des relations statistiques.
  • Méthodes statistiques, Comptes économiques, Séries chronologiques, Analyse des données, Comptes de la productivité
  • RePEc:stc:stcp5f:2007047f
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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