English, Article, Journal or magazine article edition: Zur Quantifizierung von Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext von Multifaktorenmodellen Rolf Elgeti; Raimond Maurer

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • Zur Quantifizierung von Risikoprämien deutscher Versicherungsaktien im Kontext von Multifaktorenmodellen
Author
  • Rolf Elgeti
  • Raimond Maurer
Physical Description
  • preprint
Notes
  • Vorgestellt wird eine empirische Studie, welche den Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko für ein Sample deutscher Versicherungsaktien im Zeitraum 1975-1998 untersucht. Als Methode wurde ein Multifaktorenmodell mit makroökonomischen Faktoren verwendet. Je nach Untersuchungszeitraum beläuft sich der Anteil der erklärten Varianz auf 9,29% bis 13,62%. Es konnte eine signifikanter negativer Einfluß zwischen der Veränderung des allgemeinen Zinsniveaus und den Risikoprämien von Versicherungsaktien identifiziert werden. Weiterhin ist Wechselkurses der DM zum US-Dollar signifikant
  • Risikoprämien, Versicherungsaktien, Kapitalmarkt.
  • RePEc:fra:franaf:59
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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