English, Article edition: Zur Evaluierung von VAR-Prognosen Oliver Hülsewig; Johannes Mayr; Dirk Ulbricht

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  • English

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Title
  • Zur Evaluierung von VAR-Prognosen
Author
  • Oliver Hülsewig
  • Johannes Mayr
  • Dirk Ulbricht
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Notes
  • In diesem Beitrag wird die Verwendung von VAR-Modellen für die Prognose des realen Bruttoinlandsprodukts in den Vereinigten Staaten analysiert. Den Ausgangspunkt bildet ein Basismodell, das neben dem realen BIP den Verbraucherpreisindex sowie einen kurzfristigen Geldmarktsatz enthält. Das Basismodell wird anschließend durch die Einbeziehung zusätzlicher makroökonomischer Variablen schrittweise erweitert. Die Prognosen der einzelnen Modelle, die als out-of-sample Prognosen generiert werden, werden für verschiedene Schätzzeiträume anhand unterschiedlicher Maße zur Überprüfung der Anpassungsgüte evaluiert. Es zeigt sich, dass die Prognosen der VAR-Modelle durchschnittlich schlechter als die eines univariaten AR(2)-Prozesses abschneiden. Die Qualität der Prognosen variiert jedoch stark in den betrachteten Schätzzeiträumen, so dass die VAR-Prognosen in einzelnen Perioden die AR(2)-Prognosen deutlich dominieren. Für die Erstellung von Prognosen erscheint es daher empfehlenswert zu sein, mehrere Modelle simultan zu betrachten.
  • VAR-Modell, Prognose, Sozialprodukt, Konjunkturprognose, Lebenshaltungsindex, Geldmarkt, Vereinigte Staaten
  • RePEc:ces:ifosdt:v:60:y:2007:i:07:p:19-25
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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