English, Article, Journal or magazine article edition: Valoración de opciones por simulación Fernandez, Pablo

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • Valoración de opciones por simulación
Author
  • Fernandez, Pablo
Physical Description
  • preprint
Notes
  • Este documento aborda la valoración de opciones por simulación. La valoración por simulación se fundamenta en la valoración de opciones por el método de las martingalas. Obviamente, la simulación sirve únicamente para valorar opciones de tipo europeo, no permite valorar adecuadamente las opciones americanas. En el documento se comprueba que cuando la fórmula de Black y Scholes es adecuada, la simulación proporciona el mismo resultado. El documento también analiza los problemas que presenta la valoración de opciones sobre acciones que reparten dividendos: la no normalidad de la distribución y la diferencia entre especificar el dividendo como una magnitud constante o como un porcentaje del precio de la acción. También se aborda la valoración por simulación de uno de los derivados exóticos más utilizados: el corredor.
  • valoracion opciones; valoracion por simulacion;
  • RePEc:ebg:iesewp:d-0309
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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