English, Article, Journal or magazine article edition: Cycles de production industrielle: une analyse historique dans le domaine des frequences Pierre Villa

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • Cycles de production industrielle: une analyse historique dans le domaine des frequences
Author
  • Pierre Villa
Physical Description
  • preprint
Notes
  • Les etudes de cycles de la production se sont developpees dans les annees recentes a partir du filtre de Hodrik et Prescott. Dans cet article nous proposons une autre methode qui tient compte de la memoire longue. Nous commencons par calculer a partir des enquetes des series longues mensuelles, depuis le debut du siecle, de taux de chomage et d'indices de la production industrielle. Ensuite nous proposons de les filtrer tout d'abord par la methode de Holt et Winters de facon a retirer la saisonnalite; puis par la methode de Geweke et Porter-Husak de facon a retirer la tendance a memoire longue correspondant a un processus d'integration fractionnaire. Ensuite nous estimons les fluctuations mesurees par la difference entre la serie corrigee des variations saisonnieres et la tendance longue mesuree par la Fourier inverse du processus fractionnaire. Nous utilisons pour cela une methode de Box et Jenkins. L'ensemble de la methode s'apparente a l'estimation d'un processus ARFIMA.
  • CYCLES ECONOMIQUES; TENDANCES
  • RePEc:cii:cepidt:1997-16
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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