English, Article, Journal or magazine article edition: La modelisation de la volatilite des bourses asiatiques. Avouyi-Dovi, S.; Jondeau, E.

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Physical Description
  • preprint
Language
  • English

Edition details

Title
  • La modelisation de la volatilite des bourses asiatiques.
Author
  • Avouyi-Dovi, S.
  • Jondeau, E.
Physical Description
  • preprint
Notes
  • En nous inspirant des travaux portant sur les marches boursiers des pays industrialisés, nous analysons la volatilite des rendements boursiers d'Asie du Sud-Est à partir de la méthodologie ARCH. Notre objectif consiste à mettre en évidence les spécificités des marchés boursiers du Sud-Est asiatique, à travers les proprietes statistiques des rendements et le mode de formation de la volatilite. On établit ainsi une base commune de comparaison entre les marchés des pays industrialisés et ceux de ces pays emergents. Cette analyse met en évidence le fait qu'il n'existe pas de différences fondamentales entre les deux zones, au sens ou leurs indices boursiers affichent des propriétés semblables et semblent adopter un mode comparable de formation de la volatilite.
  • modèles ARCH ; volatilite ; distribution de la loi conditionnelle ; effets d’asymetrie
  • RePEc:bfr:banfra:58
Language
  • English
Contributed by
OAIster

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